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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周各大股指期貨走勢分化；期貨投資者整體情緒維持較高水平，成交活躍度下降，股指期貨跨期價(jià)差均值回歸預(yù)期兌現(xiàn)；國內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率較低，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率提升；兩融市場整體活力較上上周繼續(xù)提升。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨走勢分化。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為1.65%、1.43%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為0.98%、0.81%。中證500期貨及指數(shù)漲跌0.22%、-0.1%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅-0.04、-0.4%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH、IC股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）回升，IF、IM價(jià)差下降，價(jià)差均值回歸預(yù)期兌現(xiàn)，期貨投資者整體情緒較高。
　　上周各大股指期貨持倉量和成交量整體下降。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動(dòng)-10569、-9393、-4685、-2714手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)-46691、-44031、-16983、-32239手，期貨整體交易活躍度比上上周下降。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF漲跌1.46%，成交量為3345.73萬手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交8940443張，其中認(rèn)購期權(quán)成交4719461張，認(rèn)沽期權(quán)成交4220982張，認(rèn)沽認(rèn)購比率為0.89。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購9月2.60，上證50ETF沽9月2.60。上周期權(quán)隱含率算數(shù)平均值為22.39%。
　　上周VIX收于16.37，較上上周基本持平，國內(nèi)投資者對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂較低。上周CBOEVIX收于17.20，較上上周上升，受美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期調(diào)整影響，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)上升。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.82，表明國內(nèi)投資者對于未來發(fā)生極端尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂程度整體較低
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周滬深A(yù)股融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有下降，截止2023年9月21日融資融券余額為16077.24億元，前值（2023年9月14日融資融券余額）為16060.45億元，兩融余額相對A股流通市值為2.34%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力基本持平。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等，凈流出金額最高的行業(yè)為非銀金融、傳媒、農(nóng)林牧漁等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請參考相關(guān)策略報(bào)告