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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　本報(bào)告旨在根據(jù)中證指數(shù)公司相關(guān)調(diào)整規(guī)則，對(duì)2023年12月成份股調(diào)整名單和沖擊成本進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于滬深300與中證500的被動(dòng)指數(shù)基金體量較大，調(diào)整時(shí)會(huì)產(chǎn)生顯著沖擊成本；通過(guò)提前買(mǎi)入（賣(mài)出）大概率要調(diào)入（調(diào)出）的沖擊成本高的股票，然后在上漲（下跌）后賣(mài)出（買(mǎi)入），可以獲得一定的套利收益。
　　摘要：
　　中證指數(shù)公司預(yù)計(jì)將于2023年12月11日對(duì)重要指數(shù)成份股進(jìn)行調(diào)整，實(shí)際調(diào)整名單預(yù)計(jì)將在11月下旬公布。根據(jù)中證指數(shù)公司公布的指數(shù)成分股定期調(diào)整規(guī)則，我們對(duì)滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股調(diào)整名單進(jìn)行預(yù)測(cè)。由于滬深300與中證500的被動(dòng)指數(shù)基金體量較大，調(diào)整時(shí)會(huì)產(chǎn)生顯著沖擊成本，提前參與相關(guān)個(gè)股交易可以獲得一定套利收益。
　　滬深300預(yù)計(jì)會(huì)調(diào)整11支股票，預(yù)測(cè)調(diào)入名單包括海光信息、聯(lián)影醫(yī)療、海航控股、中際旭創(chuàng)、華大九天等；預(yù)測(cè)調(diào)出名單包括永興材料、美錦能源、高德紅外、君正集團(tuán)、華峰化學(xué)等。從預(yù)測(cè)調(diào)整股票的行業(yè)分布上看，預(yù)測(cè)調(diào)入股票中電子、石油石化行業(yè)股票數(shù)量相對(duì)更多，預(yù)測(cè)調(diào)出股票中基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè)數(shù)量相對(duì)更多。從預(yù)測(cè)沖擊成本上看，預(yù)測(cè)調(diào)入名單中海航控股、浙能電力、君正集團(tuán)等預(yù)計(jì)沖擊成本較高，預(yù)測(cè)調(diào)出名單中中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)-U等沖擊成本較高。
　　中證500預(yù)計(jì)會(huì)調(diào)整50支股票，預(yù)測(cè)調(diào)入名單包括中信金屬、格科微、蘇能股份、華大智造、世紀(jì)華通等；預(yù)測(cè)調(diào)出名單包括中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)-U、中航機(jī)載、首創(chuàng)證券、華電國(guó)際等。從預(yù)測(cè)調(diào)整股票的行業(yè)分布上看，預(yù)測(cè)調(diào)入股票中電力設(shè)備、傳媒行業(yè)股票數(shù)量相對(duì)更多，預(yù)測(cè)調(diào)出股票中鋼鐵、有色金屬行業(yè)數(shù)量相對(duì)更多。從預(yù)測(cè)沖擊成本上看，預(yù)測(cè)調(diào)入名單中中公教育、美年健康、世紀(jì)華通等預(yù)計(jì)沖擊成本較高，預(yù)測(cè)調(diào)出名單中中國(guó)通號(hào)、怡亞通、新鋼股份等沖擊成本較高。
　　中證1000預(yù)計(jì)會(huì)調(diào)整100支股票，預(yù)測(cè)調(diào)入名單包括重慶水務(wù)、安迪蘇、北元集團(tuán)、甘李藥業(yè)、振華風(fēng)光等；預(yù)測(cè)調(diào)出名單包括安井食品、華廈眼科、江波龍、深桑達(dá)A、中炬高新等。從預(yù)測(cè)調(diào)整股票的行業(yè)分布上看，預(yù)測(cè)調(diào)入股票中電子、電力設(shè)備行業(yè)股票數(shù)量相對(duì)更多，預(yù)測(cè)調(diào)出股票中基礎(chǔ)化工、公共事業(yè)行業(yè)數(shù)量相對(duì)更多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型失效風(fēng)險(xiǎn)：本報(bào)告是根據(jù)以往指數(shù)調(diào)整規(guī)則和條件篩選出調(diào)整概率較大的股票，旨在提示指數(shù)成分股調(diào)整事件產(chǎn)生的短期投資機(jī)會(huì)，具體的調(diào)整規(guī)則及調(diào)整名單請(qǐng)以中證指數(shù)公司公告為準(zhǔn)，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)存在差異。