>> 華創(chuàng)證券-【專題報告】2023年12月指數(shù)樣本股調(diào)整預(yù)測-231102
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
大小： |
2242KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
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作者： |
王小川,秦玄晉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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在之前的報告《華創(chuàng)金工事件研究系列—滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整》中，我們對滬深300指數(shù)的調(diào)倉規(guī)則以及我們的事件研究框架進行了詳細的介紹，通過對歷史事件研究發(fā)現(xiàn)樣本股調(diào)整事件的調(diào)入效應(yīng)比較顯著，能取到穩(wěn)定的異常收益。在我們?nèi)A創(chuàng)金工的網(wǎng)站(www.hcquant.com)上展示了我們對市場熱門的27個事件的匯總研究。
截至2023年10月31日，指數(shù)基金規(guī)模分布。A股所有ETF總規(guī)模達到19922.91億元，其中滬深300、中證500、上證50等滬深市場重點指數(shù)的ETF基金規(guī)模分別達到2397.56億、853.87億、681.15億元。滬深300指數(shù)ETF基金規(guī)模占比達到12.03%、中證500指數(shù)ETF基金規(guī)模占比達到4.29%。
2023年6月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
2023年6月我們預(yù)測有10只個股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個股名單有9只，其中調(diào)入個股命中6只，調(diào)出個股9只全部命中。
2023年6月中證500指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
2023年6月我們預(yù)測有50只個股調(diào)入指數(shù)，最終調(diào)入的個股名單有50只，其中調(diào)入個股命中42只，調(diào)出個股48只全部命中。
2023年12月滬深300指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
我們預(yù)測此次納入滬深300指數(shù)的成分股名單包括中國海油、中航機載、中際旭創(chuàng)等11只股票；預(yù)測調(diào)出滬深300指數(shù)的名單包括美錦能源、永興材料、德方納米等。
2023年12月中證500指數(shù)樣本股調(diào)整名單預(yù)測
我們預(yù)測此次納入中證500指數(shù)的成分股名單包括格科微、君實生物-U、世紀(jì)華通等50只股票；預(yù)測調(diào)出中證500指數(shù)的名單包括中國通號、云鋁股份、寒武紀(jì)-U等。
風(fēng)險提示：
模型結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)測算，不保證未來數(shù)據(jù)的有效性
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