>> 國泰君安期貨-潮汐指數(shù)運行月報(2023年10月)-231103
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
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| 617KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙景男 |
| 下載權(quán)限： |
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摘要：
針對潮汐指數(shù)兩類應(yīng)用方向進行分周期效果統(tǒng)計，分別為多空擇時的絕對收益角度與擇時對沖的相對績效角度。
10月市場處于趨勢過程及方向變化，策略整體表現(xiàn)較優(yōu)。
未來判斷上，此處時點按當(dāng)前策略結(jié)論解讀，市場有望醞釀新趨勢。
風(fēng)險提示：
策略為日頻更新的中期右側(cè)擇時因子，故市場反復(fù)震蕩及趨勢拐點通常會形成一定的交易磨損與擇時回撤，另外，事件沖擊因素導(dǎo)致的短期市場變化亦會對策略短期表現(xiàn)帶來較強的隨機性影響。
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