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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)持續(xù)回暖，中信期貨商品指數(shù)上漲0.92%。黑色建材板塊樂觀情緒持續(xù)，指數(shù)上漲4.04%，純堿和玻璃周漲幅分別達(dá)到5.86%和2.95%。農(nóng)產(chǎn)品板塊強(qiáng)勢(shì)回暖，指數(shù)上漲1.59%。有色金屬、貴金屬和能化板塊持續(xù)震蕩，指數(shù)分別變化0.57%、-0.67%和0.37%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，期限結(jié)構(gòu)因子收益持續(xù)回暖，凈值上漲1.43%。受黑色板塊樂觀情緒影響，波動(dòng)率因子收益也相繼走強(qiáng)，凈值上漲0.95%。動(dòng)量因子和持倉因子仍受行情反轉(zhuǎn)拖累，凈值持續(xù)下滑，分別達(dá)到-0.61%和-0.07%。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略和基于Hurst指數(shù)的短期擇時(shí)策略表現(xiàn)優(yōu)異，凈值分別上漲0.55%和0.49%?；诨旌螩opula函數(shù)套利策略凈值小幅回撤，下跌0.45%。主要虧損在能化板塊和農(nóng)產(chǎn)品板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議