>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231109
| 上傳日期： |
2023/11/9 |
大?。?/td>
| 552KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場分析
周三（11月8日），大盤經(jīng)歷早盤窄幅震蕩后，午后波動開始加大，指數(shù)在北向加速離場壓制下一度跳水，在平安外媒傳聞被澄清后再度小V回升。盤面上，盡管被指數(shù)帶動漲幅收窄，傳媒板塊仍是全天焦點，芯片、汽車也保持局部活躍，傳統(tǒng)周期股則持續(xù)陰跌。全天個股漲跌不一，滬指在回補上方缺口后多頭追價動能開始減弱，短線炒作則進入擊鼓傳花高潮階段。截至收盤，上證指數(shù)跌0.16%報3052.37點，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.02%，北證50大漲2.73%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.04%、0.6%；A股全天成交1.04萬億元，環(huán)比略有增加；北向資金凈賣出37億元。
期權(quán)分析
1.成交量方面，50ETF期權(quán)成交量為131萬張，滬市300ETF期權(quán)成交量為110萬張，深市300ETF期權(quán)成交量為17萬張。
2.PCR方面，50ETF期權(quán)報0.89，近90日分位數(shù)為77.78%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權(quán)報0.86，近90日分位數(shù)為53.33%，處于近期中等位置；深市300ETF期權(quán)報0.98，近90日分位數(shù)為86.67%，處于近期較高位置。
3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權(quán)為13.89%，近90日分位數(shù)為46.67%，處于近期中等位置；滬市300ETF期權(quán)為14.23%，近90日分位數(shù)為63.33%，處于近期中等位置；深市300ETF期權(quán)為14.56%，近90日分位數(shù)為67.78%，處于近期較高位置。
4.平值期權(quán)隱含波動率方面，50ETF期權(quán)為13.98%，滬市300ETF期權(quán)為13.84%，深市300ETF期權(quán)為14.23%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于97%價位，滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位，深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報14.81點，近90日分位數(shù)為43.33%，處于近期中等位置
|
|
