>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日?qǐng)?bào)-231107
| 上傳日期： |
2023/11/7 |
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| 格式： |
pdf 共9頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：受美元回補(bǔ)跌幅的影響，今天白天倫敦金低開(kāi)低走，當(dāng)前交投于1968美元/盎司附近，倫敦銀交投于22.7美元/盎司附近。在外盤(pán)的驅(qū)動(dòng)下，滬金主力合約收跌0.93%，報(bào)474元/克，滬銀主力合約收跌0.93%，報(bào)5828元/千克。
2、美元指數(shù)：當(dāng)前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向本周密集的美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言，其中鮑威爾將于周三晚發(fā)表講話，市場(chǎng)關(guān)注他是否會(huì)維持偏鴿派的基調(diào)。美元止跌企穩(wěn)，當(dāng)前交投于105.45附近。
3、美債：10年美債收益率今天白天窄幅波動(dòng)，當(dāng)前交投于4.63附近。
4、人民幣匯率：由于美元指數(shù)回補(bǔ)跌幅，人民幣匯率今日震蕩走弱，當(dāng)前交投于7.285附近。中間價(jià)上調(diào)4bps至7.1776，表明監(jiān)管層仍保持強(qiáng)力維穩(wěn)。
【重要資訊】
1、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)（GSCPI）顯示，隨著運(yùn)輸成本持續(xù)下降，全球物流難度處于26年來(lái)最低。紐約聯(lián)儲(chǔ)在網(wǎng)站上表示，其全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)10月跌至-1.74，為1997年有記錄以來(lái)最低。零代表歷史均值，向上和向下變動(dòng)均標(biāo)志著偏離該趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)差。該指數(shù)已連續(xù)九個(gè)月錄得負(fù)值。該指數(shù)匯總27個(gè)變量，這些變量衡量從跨境運(yùn)輸成本到各個(gè)國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)數(shù)據(jù)的情況。
2、美聯(lián)儲(chǔ)觀點(diǎn)：明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利不認(rèn)為加息周期已經(jīng)結(jié)束。美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎·庫(kù)克表示最近美國(guó)長(zhǎng)期債券收益率的上升可能不是由投資者對(duì)進(jìn)一步加息的預(yù)期推動(dòng)的。隨著美聯(lián)儲(chǔ)政策收緊金融環(huán)境，她密切關(guān)注非銀行金融機(jī)構(gòu)的脆弱性。
3、CME美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)12月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為90.4%（較昨日走低5%），加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為9.6%。到明年1月維持利率不變的概率為82.9%（較昨日走低7%），累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為16.3%。
【交易策略】
1、單邊：
由于近期巴以沖突事態(tài)并未再度明顯升級(jí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，由避險(xiǎn)情緒帶來(lái)的貴金屬買(mǎi)需有走弱跡象；另一方面，走弱的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)令市場(chǎng)"搶跑"押注美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)完成加息，但市場(chǎng)仍關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度，美元和美債收益率止跌，給貴金屬帶來(lái)一定壓力。倫敦金當(dāng)前下破1976支撐位，這是2076-1810運(yùn)行區(qū)間的0.382回撤線，進(jìn)一步看向1945；倫敦銀上方均線密集，看空信號(hào)增加，下方支撐關(guān)注22.5。滬金跌落5日和10日均線并下破475.5附近的支撐，看空信號(hào)增加，進(jìn)一步看向470；滬銀呈震蕩走勢(shì)，如果站穩(wěn)10日均線，則進(jìn)一步看向5900關(guān)口，如果回調(diào)，下方支撐在5790附近。
2、套利：暫時(shí)觀望
3、期權(quán)：暫時(shí)觀望
?。ㄒ陨嫌^點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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