>> 東方證券-金融工程動態(tài)跟蹤：四家公募上報創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF，多只公募REITs獲大股東增持-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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| 1027KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
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作者： |
邱蕊,楊怡玲 |
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研究結(jié)論
基金市場熱點跟蹤：1.四家頭部公募上報創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF：11月10日晚間，易方達、華夏、富國、銀華四家頭部公募上報跟蹤創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)的ETF產(chǎn)品。公開信息顯示，創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)在剔除創(chuàng)業(yè)板指后，選取市值較大的200只證券為成份股。從樣本平均市值看，創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)樣本平均市值約100億，明顯小于創(chuàng)業(yè)板指約500億的平均市值；從市值覆蓋度看，創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)主要覆蓋創(chuàng)業(yè)板市值約前45%~60%區(qū)間內(nèi)的證券。2.多只公募REITs獲大股東增持：11月9日，中金安徽交控REIT宣布，原始權(quán)益人安徽交控集團，自2023年11月22日起擬通過二級市場買入或交易所認可的其他方式增持該基金，金額不超過2.176億元。而11月7日和8日，建信中關(guān)村REIT、國泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT也獲得增持，合計預(yù)計增持金額為5億元。至此，年內(nèi)REITs產(chǎn)品宣布增持金額已超20億。
基金發(fā)行動態(tài)：本期，國內(nèi)新成立基金共33只，較上期增加8只，股票型基金16只，混合型基金3只，債券型基金11只，國際（QDII）基金1只，F(xiàn)OF基金2只，股票型基金成立數(shù)目最多。新基金共募集239.92億元，較上期減少2.42億元。其中，由方銳管理的大成景熙利率債A募集規(guī)模最大，為79.90億元。本期，國內(nèi)新發(fā)行基金一共38只，較上期增加10只。其中，股票型基金10只，混合型基金9只，債券型基金13只，F(xiàn)OF基金4只，股票型基金發(fā)行數(shù)目最多。上周共有54只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，其中變更基金經(jīng)理的基金數(shù)量較多的基金公司有：國聯(lián)基金（7只）、華夏基金（5只）和中信保誠基金（4只）。
基金業(yè)績表現(xiàn)：上周，普通股票型基金平均收益為0.91%，混合型基金為0.79%，債券型基金為0.10%。量化產(chǎn)品中主動量化產(chǎn)品平均收益為0.97%，量化對沖產(chǎn)品為0.16%。年初至今，普通股票型基金平均收益為-8.68%，混合型基金為-7.78%，債券型基金為2.38%，量化產(chǎn)品中主動量化產(chǎn)品平均收益為-5.68%，量化對沖產(chǎn)品為-0.31%。
場內(nèi)基金動態(tài)：截止2023年11月10日，規(guī)模最大的股票型ETF跟蹤標的為滬深300，總規(guī)模2530億元，其次為科創(chuàng)50規(guī)模1433億元、中證500規(guī)模718億元，寬基指數(shù)中滬深300、科創(chuàng)50、中證500、上證50規(guī)模最大，非寬基指數(shù)中證券公司、恒生科技、中國互聯(lián)網(wǎng)50、國證芯片規(guī)模最大。上周，科創(chuàng)100資金凈流入最多33億元，上證50、港股創(chuàng)新藥(CNY)其次，中證1000資金凈流出最多36億元；年初至今，滬深300資金凈流入最多1044億，科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指其次，中證500資金凈流出最多140億元。
風(fēng)險提示
極端市場環(huán)境可能對模型效果造成劇烈沖擊，導(dǎo)致收益虧損。
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)分析得到，未來存在失效風(fēng)險，建議投資者緊密跟蹤模型表現(xiàn)。
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