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策略邏輯
　　本策略采用機(jī)器學(xué)習(xí)中的支持向量機(jī)模型對滬深300指數(shù)進(jìn)行擇時(shí)。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、上一交易周收益率12個(gè)指標(biāo)作為特征向量，用訓(xùn)練集數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，并對未來市場趨勢進(jìn)行預(yù)判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機(jī)對滬深300指數(shù)進(jìn)行周度擇時(shí)，策略在2020-01-02至2023-11-10的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為0.89，累計(jì)收益率為-10.83%，最大回撤為39.55%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.10，策略累計(jì)收益率為10.39%，超額收益率為21.22%，最大回撤為27.71%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.37，策略累計(jì)收益率為36.61%，超額收益率為47.44%，最大回撤27.77%。
　　策略自2022年以來模擬實(shí)盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2023-11-10）單向做多策略期末凈值為0.75，雙向多空策略期末凈值為0.75，滬深300指數(shù)期末凈值為0.75，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為-0.19%和-0.47%。
　　策略擇時(shí)預(yù)測
　　模型對本周（2023-11-13至2023-11-17）進(jìn)行擇時(shí)，結(jié)果顯示為賣出，即單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數(shù)。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)上漲0.07%，但CCI順勢指標(biāo)和MTM動(dòng)力指標(biāo)仍為負(fù)值，根據(jù)支持向量機(jī)模型計(jì)算結(jié)果顯示單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　金融工程研究報(bào)告的觀點(diǎn)基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場環(huán)境變動(dòng)和量化模型失效的風(fēng)險(xiǎn)