>> 招商證券-債市讀心術周度跟蹤-231117
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 333KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權限： |
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利率擇時模型信號：模型重回看利率上行。波動信號由2023年7月11日開始看利率上行，趨勢信號由2023年11月13日開始看利率上行，模型總體看利率上行。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
基金久期繼續(xù)回升。11月13日至11月17日，公募基金久期中位值上升0.05至2.54。
機構分歧度基本持平。11月13日至11月17日，招商久期分歧度指數(shù)持平于0.55。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構建》）。
風險提示：統(tǒng)計遺漏，模型失效
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