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本篇報(bào)告從日內(nèi)行情數(shù)據(jù)出發(fā)，通過形態(tài)識(shí)別算法研判未來資產(chǎn)價(jià)格漲跌，在股票指數(shù)和國債期貨上都取得了不錯(cuò)的效果。進(jìn)一步，在此前股指擇時(shí)策略和國債期貨擇時(shí)策略基礎(chǔ)上，疊加尾盤相似性策略，發(fā)現(xiàn)能夠給原有策略帶來一定的增益。另外，結(jié)合相似性算法的日內(nèi)擇時(shí)和交易策略在股指上也能取得較為不錯(cuò)的效果。
　　相似性算法在資產(chǎn)日內(nèi)行情數(shù)據(jù)上是否也能發(fā)揮效果？此前報(bào)告中，我們基于股指日間行情數(shù)據(jù)構(gòu)建周頻/日頻的擇時(shí)策略，取得了不錯(cuò)的效果。本篇報(bào)告將應(yīng)用股指日內(nèi)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行探索，由于尾盤成交量較大，交易博弈集中，因此本文采用改進(jìn)DTW距離將當(dāng)前尾盤行情與歷史尾盤行情進(jìn)行比對(duì)，找出相似行情片段，并作擇時(shí)判斷?？梢园l(fā)現(xiàn)，尾盤相似性策略在各個(gè)寬基指數(shù)上的勝率均較高。
　　疊加尾盤相似性策略對(duì)原有DTW擇時(shí)策略有顯著提升和改善。進(jìn)一步，將尾盤相似性策略疊加到此前的改進(jìn)DTW擇時(shí)策略上，發(fā)現(xiàn)對(duì)原有的股票指數(shù)擇時(shí)策略有顯著提升和改善。在滬深300上，日頻策略年化收益提升約2.76個(gè)百分點(diǎn)至15.95%，勝率提升近1個(gè)百分點(diǎn)至53.44%。
　　基于相似性算法的股指日內(nèi)擇時(shí)和交易策略取得較好的效果。將相似性算法應(yīng)用于其他日內(nèi)時(shí)段，也能取得較高的擇時(shí)勝率。另外，基于相似性算法構(gòu)建的股指T0交易策略也能取得不錯(cuò)的效果。
　　相似性算法在國債期貨日內(nèi)數(shù)據(jù)上也有一定的預(yù)測(cè)效果。由于國債期貨有高頻數(shù)據(jù)，我們也將尾盤相似性策略應(yīng)用在國債期貨上進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)勝率也較高。并且在原有的股債蹺蹺板+隔日反轉(zhuǎn)擇時(shí)策略基礎(chǔ)上，加入尾盤相似性策略能夠帶來一定的增益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來，模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)