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預(yù)計(jì)在本月下旬，中證指數(shù)公司將會(huì)對(duì)以滬深300和中證500為代表的指數(shù)樣本股進(jìn)行重新審核，并公告其根據(jù)指數(shù)編制方案進(jìn)行的樣本股調(diào)整。調(diào)整結(jié)果將于12月11日正式生效。
　　在之前我們的報(bào)告《指數(shù)成分股調(diào)整的事件效應(yīng)及增強(qiáng)策略——基于機(jī)器學(xué)習(xí)的視角》中，我們梳理了指數(shù)成份股調(diào)整的詳細(xì)規(guī)則和方法，并在機(jī)器學(xué)習(xí)視角下試圖估計(jì)出相關(guān)樣本股受到的事件沖擊影響。本次報(bào)告將對(duì)之前提出的機(jī)器學(xué)習(xí)選股方法進(jìn)行樣本外的效果跟蹤，并對(duì)2023年12月的指數(shù)樣本股調(diào)整做出預(yù)測(cè)。
　　根據(jù)最近幾期成份股調(diào)整事件下相應(yīng)個(gè)股表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)指數(shù)調(diào)整事件仍有輕微的納入效應(yīng)（被納入指數(shù)的個(gè)股有正超額），但剔除效應(yīng)（被剔除指數(shù)的個(gè)股有負(fù)超額）已然不顯著。除此之外，基于隨機(jī)森林的選股方法在樣本外仍能有效識(shí)別股票在指數(shù)成份股調(diào)整事件中的被影響程度。
　　中證指數(shù)公司將根據(jù)定期調(diào)整規(guī)則對(duì)市場(chǎng)上的股票進(jìn)行篩選，選取出符合條件的樣本股替換出根據(jù)規(guī)則應(yīng)當(dāng)被剔除指數(shù)的股票。在2023年12月的指數(shù)樣本調(diào)整預(yù)測(cè)中，我們對(duì)滬深300的納入調(diào)整預(yù)測(cè)命中4只，剔除調(diào)整預(yù)測(cè)命中9只（完整名單共9只）；對(duì)中證500的納入調(diào)整預(yù)測(cè)命中34只，剔除調(diào)整預(yù)測(cè)命中35只（完整名單共50只）。
　　根據(jù)最新的編制方案，我們對(duì)2023年12月指數(shù)樣本股調(diào)整的結(jié)果進(jìn)行了相應(yīng)的預(yù)測(cè)：中國(guó)海油等12只個(gè)股將被納入滬深300指數(shù)；美錦能源等50只個(gè)股將被納入中證500指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)，不構(gòu)成任何投資建議。