久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，beta因子表現(xiàn)良好，獲取收益0.30%；市值因子和動(dòng)量因子表現(xiàn)分別獲取收益（-0.74%、0.22%），市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格和動(dòng)量效應(yīng)；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市銷率TTM倒數(shù)(1.34%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(1.14%)、單季度ROE(1.08%)。表現(xiàn)較差的因子有動(dòng)量調(diào)整小單(-0.10%)、EPTTM分位點(diǎn)(-0.31%)、單季度EPS(-0.51%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有換手率相對(duì)波動(dòng)率(0.85%)、5日平均換手率(0.65%)、單季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(0.64%)。表現(xiàn)較差的因子有成交量的單季度ROE(-0.95%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-0.98%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(-1.14%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有早盤后收益因子(1.86%)、動(dòng)量彈簧因子(1.79%)、對(duì)數(shù)市值因子(1.76%)。表現(xiàn)較差的因子有小單凈流入(-1.27%)、動(dòng)量調(diào)整小單(-1.52%)、單季度EPS(-1.55%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在綜合行業(yè)正收益明顯，每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在紡織服裝正收益明顯。估值類因子中，BP因子在美容護(hù)理、鋼鐵行業(yè)正收益明顯，EP因子在紡織服裝、房地產(chǎn)、汽車行業(yè)正收益明顯。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在綜合、石油石化和建筑材料正收益明顯。市值風(fēng)格上，休閑服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)為大市值效應(yīng)，其余多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)為小市值效應(yīng)。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500和中證800股票池中超額收益出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.54%，中證800股票池中超額收益-0.64%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益0.01%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.63%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.16%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。