>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231121
| 上傳日期： |
2023/11/21 |
大小： |
5800KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
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作者： |
葉倩寧,周敏波,張曉珍 |
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[股指期貨]股指期貨：人民幣匯率強(qiáng)勢回升，A股主要指數(shù)齊上漲
【市場情況】
周一，A股主要指數(shù)全系飄紅，日內(nèi)上漲。截止收盤，上證指數(shù)漲0.46%，報3068.32點(diǎn)。深成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)分別上漲0.57%、0.74%。個股漲多跌少，當(dāng)日共3922只上漲（64漲停），1189只下跌（7跌停），195只持平。其中，華陽變速、旺成科技、凱華材料漲幅居前，分別上漲30.0%、30.0%、29.89%；而歐林生物、*ST左江、龍高股份跌幅居前，各跌12.67%、9.76%、8.23%。北向資金韋爾股份獲凈買入3.37億元，江淮汽車遭凈賣出4.08億元。
分行業(yè)板塊看，消費(fèi)板塊有所反彈，上漲板塊中，電腦硬件、教育、能源設(shè)備漲幅居前，收盤分別漲2.55%、2.43%、2.30%，機(jī)器人相關(guān)主題火熱；少數(shù)下跌板塊中，貴金屬、券商、汽車跌幅居前，收盤分別跌1.01%、0.56%、0.36%，金融股小幅回調(diào)。
期指方面，四大期指1月合約市，主力12月合約均隨指數(shù)上漲：IF2312、IH2312分別收漲0.44%、0.52%；IC2312、IM2312分別收漲0.66%、1.10%。基差方面，四大期指主力合約基差升貼水分化：IF2312升水5.68點(diǎn)，IH2312升水4.83點(diǎn)，IC2312貼水26.77點(diǎn)，IM2309貼水39.48點(diǎn)。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，11月20日，人民幣匯率大幅回升，在岸、離岸人民幣對美元均修復(fù)7.17關(guān)口，分別漲超800個基點(diǎn)、500個基點(diǎn)，創(chuàng)8月初以來新高。人民幣超越歐元成為全球第二大貿(mào)易融資貨幣；中國央行與沙特央行簽署雙邊本幣互換協(xié)議，規(guī)模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾；10月份境外機(jī)構(gòu)凈買入人民幣債券超400億元。
海外方面，英國央行行長貝利表示，必須關(guān)注通脹持續(xù)存在的進(jìn)一步跡象，這可能需要再次加息；貨幣政策委員會最新的預(yù)測表明，貨幣政策可能需要相當(dāng)長一段時間保持緊縮。
【資金面】
周一，A股成交放量，全日成交額9273億元。北向資金小幅加倉13.73億元，其中滬股通凈流入10.89億元，深股通凈流入2.84億元。11月20日，央行以利率招標(biāo)方式開展了2050億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日1130億元逆回購到期，因此單日凈投放920億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為1.98%、2.51%、-5.91%與-7.89%。人民幣升值市場風(fēng)險偏好明顯修復(fù)，中小盤指數(shù)預(yù)期反彈空間相對較大，多IC、IM空IF對沖繼續(xù)持有。
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