>> 麥高證券-流動性跟蹤周報-231121
| 上傳日期： |
2023/11/21 |
大小： |
2273KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
麥高證券 |
| 評級： |
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作者： |
徐瀅 |
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上周公開市場凈投放11110億，MLF超額續(xù)作
上周（2023年11月11日—2023年11月17日）公開市場到期21000億元，投放32110億元，合計凈投放11110億元。其中7天逆回購到期12500億元，投放17610億元，凈投放5110億元，維持1.8%的利率水平；MLF到期8500億元，投放14500億元。本周將有17610億元逆回購到期。
資金價格受稅期擾動有所回升
受稅期擾動，上周市場資金價格上行。DR007加權(quán)均價的均值為2.00%，較前一周上行17BP,R007加權(quán)均價的均值為2.32%，較前一周上行25BP。二者收盤價利差（R007-DR007）整體呈走擴趨勢，周中最高收于65BP，周五收于30BP。DR001均值為1.86%，較前一周上行21BP，R001均值為2.24%，較前一周上行33BP。交易所回購利率上行，GC007均值為2.31%，較前一周上行25BP。
同業(yè)存單到期高峰已過，票據(jù)利率小幅下行
上周同業(yè)存單到期高峰已過，累計到期量有所減少，為6047.90億元（前一周為8301.50億元），發(fā)行732只，發(fā)行量有所增長，為7547.00億元（前一周為7064.90億元），凈融資額轉(zhuǎn)正。平均票面利率上行5.0BP至2.57%。利率互換方面，1年期FR007上周均值為2.06%，較前一周下行0.63BP。上周票據(jù)利率小幅下行，其中票據(jù)利率（國股行/半年/直貼）收于1.18%，環(huán)比下降2BP；票據(jù)利率（國股行/半年/轉(zhuǎn)貼）收于1.07%，環(huán)比持平。
風(fēng)險提示：政策超預(yù)期、金融監(jiān)管超預(yù)期等。
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