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多資產(chǎn)穩(wěn)健型FOF組合10月底增加黃金（+1.92%）、債券（+1.17%）的配置比例，降低A股（-1.91%）、美股（-1.18%）的配置比例。為了體現(xiàn)短期月度內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，假設(shè)2023年11月24日再平衡，組合月度內(nèi)邊際增持美股（+2.66%）和A股（+0.97%），減持黃金（-2.89%）和債券（-0.74%）。近一周（2023/11/20-2023/11/24），CPPI_RP組合收益為-0.29%。從基礎(chǔ)資產(chǎn)的收益表現(xiàn)來(lái)看，近一周美股(1.00%)>債券(-0.03%)> A股(-0.91%)>黃金(-1.41%)。
　　2023年11月20至2023年11月24日，信號(hào)整體偏震蕩，較11月初有所減弱。截至2023年11月24日，市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，主要寬基指數(shù)未來(lái)5日收益率預(yù)測(cè)值在市場(chǎng)下跌后小幅升高，但延續(xù)性不強(qiáng)，較前期有所減弱。行業(yè)上，行業(yè)預(yù)測(cè)值下降速度較快：2023年11月24日，當(dāng)周市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，隨著市場(chǎng)的震蕩，行業(yè)未來(lái)21日預(yù)測(cè)值逐漸減弱，當(dāng)前值較低。具體而言，前期漲幅較大的板塊均迅速減弱，前期相對(duì)較弱的石油石化、汽車、消費(fèi)者服務(wù)、醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁、綜合信號(hào)值相對(duì)較高。
　　固收類FOF策略方面，國(guó)債發(fā)行提速，流動(dòng)性緊平衡，權(quán)益市場(chǎng)回調(diào)。股債兩端預(yù)期震蕩，可關(guān)注純債策略及價(jià)值風(fēng)格固收+。10月多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“回踩”，經(jīng)濟(jì)波浪式復(fù)蘇，權(quán)益市場(chǎng)震蕩加劇?？缭屡R近，上周7天資金價(jià)格上行，存單收益率繼續(xù)攀升。國(guó)債發(fā)行提速，大行資金融出量有限。逆回購(gòu)余額繼續(xù)維持高位，市場(chǎng)流動(dòng)性高度依賴央行逆回購(gòu)?fù)斗偶罢吖ぞ咧С?。短期債市流?dòng)性大概率繼續(xù)保持緊平衡。
　　量化組合當(dāng)周組合累計(jì)超額收益0.21%，組合超額收益繼續(xù)創(chuàng)出新高；“新銳30”組合降低了對(duì)TMT板塊的配置，四季度整體配置醫(yī)藥板塊；指數(shù)高度不高，后續(xù)仍需關(guān)注部分行業(yè)給予的投資機(jī)會(huì)。建議采用以低風(fēng)險(xiǎn)高勝算組合為核心配置的“核心+衛(wèi)星”策略。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。