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渤海證券-公募基金月報(bào):主要指數(shù)跌幅收窄,小盤(pán)風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)-231204
上傳日期:
2023/12/4
大?。?/td>
926KB
格式:
pdf 共12頁(yè)
來(lái)源:
渤海證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
宋旸
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心觀點(diǎn):
公募基金市場(chǎng)概況:
11月,偏股型基金月凈值平均上漲0.32%,正收益占比49.23%;偏債型基金平均下跌0.02%,正收益占比45.22%;純債型基金平均上漲0.19%,正收益占比84.29%;QDII基金平均上漲4.53%,正收益占比87.50%;FOF基金平均上漲0.32%,正收益占比82.45%;商品型基金平均下跌0.79%,正收益占比2.50%。
從基金風(fēng)格指數(shù)來(lái)看,價(jià)值風(fēng)格下跌0.81%,平衡風(fēng)格下跌0.27%,成長(zhǎng)風(fēng)格上漲0.13%;大盤(pán)風(fēng)格下跌0.81%,中盤(pán)風(fēng)格上漲1.64%,小盤(pán)風(fēng)格上漲3.15%。綜合風(fēng)格來(lái)看,整體基金市場(chǎng)漲跌不一,小盤(pán)平衡風(fēng)格基金漲幅最大,為3.44%,大盤(pán)價(jià)值和大盤(pán)平衡風(fēng)格基金跌幅最大,為1.28%。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)本月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況,可以看出,小規(guī)模的基金表現(xiàn)更好,平均漲幅最大的為1億-10億的小型基金,平均上漲0.50%,正收益占比51.22%。平均跌幅最大的為100億以上的大型基金,平均下跌為1.17%,正收益占比25.42%。
ETF市場(chǎng)概況:
ETF方面,本期ETF市場(chǎng)整體資金凈流出44.29億元。其中,貨幣型ETF凈流出居前。貨幣型ETF本期凈流出68.39億元。流動(dòng)性方面,本期整體ETF市場(chǎng)日均成交額達(dá)1,076.28億元,日均成交量達(dá)677.09億份,日均換手率達(dá)7.14%。
個(gè)券層面,在日均成交活躍的標(biāo)的中,煤炭ETF、游戲滬港深ETF、影視ETF、機(jī)床ETF、中藥ETF上月漲幅居前,上漲5.2%-7.4%;醫(yī)藥龍頭ETF、電池ETF、綠色能源ETF、新材料ETF平安、化工產(chǎn)業(yè)ETF跌幅居前,上月下跌5.2%-9.5%;資金流向方面,資金凈流入前五名標(biāo)的為新能源ETF、房地產(chǎn)ETF、創(chuàng)新藥ETF、醫(yī)療器械ETF、芯片ETF;資金凈流出前五名標(biāo)的為證券ETF、科創(chuàng)芯片ETF、醫(yī)療ETF、軍工ETF、傳媒ETF。
模型運(yùn)行情況:
11月風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型上漲0.8%,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型上漲1.3%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)波動(dòng)和市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn),本報(bào)告不構(gòu)成投資建議。
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