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>> 渤海證券-公募基金10月月報:基金市場延續(xù)回撤,煤炭ETF漲幅居前-230928
上傳日期:   2023/9/28 大?。?/td>   1594KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   渤海證券
評級:   -- 作者:   宋旸
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核心觀點:
  公募基金市場概況:
  9月,偏股型基金月凈值平均下跌7.6%,正收益占比9.9%;偏債型基金平均下跌1.1%,正收益占比26.8%;純債型基金平均上漲0.5%,正收益占比95.6%;QDII基金平均下跌2.9%,正收益占比10.9%;FOF基金平均下跌3.5%,正收益占比2.8%;商品型基金平均上漲4.8%,正收益占比100.0%。
  從基金風格指數(shù)來看,價值風格下跌0.37%,平衡風格下跌1.31%,成長風格下跌2.65%;大盤風格下跌2.36%,中盤風格下跌2.01%,小盤風格下跌1.59%。綜合風格來看,除大盤價值上漲0.08%外,整體均有所下跌,小盤價值風格基金跌幅最小,為1.21%,大盤成長風格基金跌幅最大,為2.86%。
  通過統(tǒng)計上月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況,可以看出,不同規(guī)模的基金均有下跌,平均跌幅最小的為100億以上的超大型基金,平均下跌5.7%,正收益占比22.6%。平均跌幅最大的為5000萬-1億和1億-10億的小型基金,平均下跌均為7.7%,正收益占比分別為9.1%和10.3%。
  ETF市場概況:
  ETF方面,本期ETF市場整體資金凈流入390.56億元。其中,股票型ETF凈流入居前。股票型ETF本期凈流入482.90億元。流動性方面,本期整體ETF市場日均成交額達1,207.27億元,日均成交量達686.76億份,日均換手率達6.88%。
  個券層面,在日均成交活躍的標的中,煤炭ETF、能源ETF、上證券商ETF、金融地產(chǎn)ETF、滬港深創(chuàng)新藥ETF上月漲幅居前,上漲7.2%-13.7%;芯片ETF龍頭、游戲ETF、云計算50ETF、大數(shù)據(jù)ETF、線上消費ETF跌幅居前,上月下跌19.3%-55.1%;資金流向方面,資金凈流入前五名標的為半導體ETF、醫(yī)療ETF、游戲ETF、新能源ETF、旅游ETF;資金凈流出前五名標的為證券ETF、煤炭ETF、銀行ETF、基建50ETF、電池ETF。
  模型運行情況:
  9月風險平價模型下跌0.7%,風險預算模型下跌1.1%。
  風險提示:市場波動和市場風格轉(zhuǎn)換風險,本報告不構(gòu)成投資建議。
  
 
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