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>> 渤海證券-公募基金5月月報:指數(shù)全面回撤,大盤平衡風格基金跌幅最大-230531
上傳日期:   2023/5/31 大小:   1289KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   渤海證券
評級:   -- 作者:   宋旸
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公募基金市場概況:
  5月,偏股型基金月凈值平均下跌4.7%,正收益占比13%;偏債型基金平均下跌0.6%,正收益占比30%;純債型基金平均上漲0.8%,正收益占比98%;QDII基金平均下跌2.4%,正收益占比38%;FOF基金平均下跌2.8%,正收益占比4%;商品型基金平均下跌1.3%,正收益占比75%。
  從基金風格指數(shù)來看,價值風格下跌3.76%,平衡風格下跌3.63%,成長風格下跌3.18%;大盤風格下跌3.76%,中盤風格下跌2.26%,小盤風格下跌0.39%。綜合風格來看,小盤成長風格基金漲幅最高,為0.12%,大盤平衡風格基金跌幅最大,為-4.23%。
  通過統(tǒng)計本月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況,可以看出,平均跌幅最小的種類為5000萬-1億的迷你型基金,平均下跌3.8%,正收益占比16.8%。平均跌幅最大的為100億以上的超大型基金,平均下跌7.5%,正收益占比7.3%。
  ETF市場概況:
  ETF方面,本期ETF市場整體資金凈流入1,028.40億元。其中,股票型ETF凈流入居前。股票型ETF本期凈流入616.06億元。流動性方面,本期整體ETF市場日均成交額達1,048.96億元,日均成交量達625.74億份,日均換手率達8.34%。
  個券層面,在日均成交活躍的標的中,游戲ETF、傳媒ETF、科創(chuàng)信息技術ETF、大數(shù)據(jù)ETF上月漲幅居前,上漲20.8%-64.4%;化工ETF、旅游ETF、建材ETF、稀有金屬ETF基金、醫(yī)療創(chuàng)新ETF跌幅居前,本月下跌20.0%-17.2%;資金流向方面,資金凈流入前五名標的為醫(yī)療ETF、游戲ETF、半導體ETF、酒ETF、新能源ETF;資金凈流出前五名標的為5GETF、券商ETF、傳媒ETF、芯片ETF、軍工ETF。
  模型運行情況:
  5月風險平價模型下跌0.1%,風險預算模型下跌0.4%。
  風險提示:市場波動和市場風格轉換風險,本報告不構成投資建議。
  
 
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