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>> 渤海證券-公募基金7月月報:市場風(fēng)格分化明顯,價值風(fēng)格漲幅顯著-230731
上傳日期:   2023/7/31 大小:   1553KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   渤海證券
評級:   -- 作者:   宋旸
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公募基金市場概況:
  7月,偏股型基金月凈值平均下跌1.2%,正收益占比45%;偏債型基金平均上漲0.5%,正收益占比75%;純債型基金平均上漲0.3%,正收益占比99%;QDII基金平均上漲3.2%,正收益占比77%;FOF基金平均下跌0.4%,正收益占比32%;商品型基金平均上漲3.3%,正收益占比100%。
  從基金風(fēng)格指數(shù)來看,價值風(fēng)格上漲4.92%,平衡風(fēng)格上漲1.81%,成長風(fēng)格下跌1.81%;大盤風(fēng)格上漲0.36%,中盤風(fēng)格下跌3.35%,小盤風(fēng)格下跌2.68%。綜合風(fēng)格來看,大盤價值風(fēng)格基金漲幅最高,為6.14%,中盤成長風(fēng)格基金跌幅最大,為4.45%。
  通過統(tǒng)計本月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況,可以看出,只有100億以上的超大型基金取得平均正收益,平均上漲1.1%,正收益占比68.9%。平均跌幅最大的為1億-10億的小型基金,平均下跌1.5%,正收益占比43.5%。
  ETF市場概況:
  ETF方面,本期ETF市場整體資金凈流入659.69億元。其中,貨幣型ETF凈流入居前。貨幣型ETF本期凈流入462.60億元。流動性方面,本期整體ETF市場日均成交額達1,069.79億元,日均成交量達623.67億份,日均換手率達7.44%。
  個券層面,在日均成交活躍的標的中,汽車ETF、通信ETF、上證券商ETF、智能駕駛ETF、5GETF上月漲幅居前,上漲16.6%到11.0%;游戲動漫ETF、醫(yī)療創(chuàng)新ETF、光伏ETF、科創(chuàng)信息ETF、傳媒ETF跌幅居前,本月下跌15.8%到8.4%;資金流向方面,資金凈流入前五名標的為半導(dǎo)體ETF、芯片ETF、醫(yī)療ETF、游戲ETF、酒ETF;資金凈流出前五名標的為券商ETF、軍工ETF、5GETF、基建50ETF、家電ETF基金。
  模型運行情況:
  7月風(fēng)險平價模型上升1.2%,風(fēng)險預(yù)算模型上升1.6%。
  風(fēng)險提示:市場波動和市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換風(fēng)險,本報告不構(gòu)成投資建議。
  
 
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