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渤海證券-公募基金月報(bào):基金市場表現(xiàn)低迷,醫(yī)藥類ETF持續(xù)走強(qiáng)-231101
上傳日期:
2023/11/1
大?。?/td>
897KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
渤海證券
評級:
--
作者:
宋旸
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
核心觀點(diǎn):
公募基金市場概況:
10月,偏股型基金月凈值平均下跌2.08%,正收益占比16.88%;偏債型基金平均下跌0.68%,正收益占比13.75%;純債型基金平均上漲0.06%,正收益占比76.26%;QDII基金平均下跌1.74%,正收益占比25.26%;FOF基金平均下跌2.42%,正收益占比0.75%;商品型基金平均上漲4.28%,正收益占比77.50%。
從基金風(fēng)格指數(shù)來看,價(jià)值風(fēng)格下跌3.30%,平衡風(fēng)格下跌2.45%,成長風(fēng)格下跌1.85%;大盤風(fēng)格下跌2.25%,中盤風(fēng)格下跌1.68%,小盤風(fēng)格下跌1.48%。綜合風(fēng)格來看,整體基金市場均有所下跌,小盤成長風(fēng)格基金跌幅最小,為1.38%,大盤價(jià)值風(fēng)格基金跌幅最大,為3.51%。
通過統(tǒng)計(jì)本月不同規(guī)模偏股型公募基金收益情況,可以看出,不同規(guī)模的基金均有下跌,平均跌幅最小的為100億以上的超大型基金,平均下跌1.2%,正收益占比17.2%。平均跌幅最大的為10億-40億的中型基金,平均下跌為2.2%,正收益占比17.6%。
ETF市場概況:
ETF方面,本期ETF市場整體資金凈流入38.56億元。其中,貨幣型ETF凈流入居前。貨幣型ETF本期凈流入102.44億元。流動(dòng)性方面,本期整體ETF市場日均成交額達(dá)1,130.61億元,日均成交量達(dá)681.52億份,日均換手率達(dá)7.07%。
個(gè)券層面,在日均成交活躍的標(biāo)的中,創(chuàng)新藥滬深港ETF、消費(fèi)電子ETF、半導(dǎo)體芯片ETF、疫苗指數(shù)ETF、生物科技ETF招商上月漲幅居前,上漲4.5%-6.1%;房地產(chǎn)ETF、通信ETF、云計(jì)算ETF、大數(shù)據(jù)ETF、光伏龍頭ETF跌幅居前,上月下跌8.8%-10.9%;資金流向方面,資金凈流入前五名標(biāo)的為證券ETF、醫(yī)療ETF、軍工ETF、新能源ETF、軟件ETF;資金凈流出前五名標(biāo)的為半導(dǎo)體ETF、芯片ETF、酒ETF、旅游ETF、養(yǎng)殖ETF。
模型運(yùn)行情況:
10月風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型下跌0.6%,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型下跌1.1%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場波動(dòng)和市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn),本報(bào)告不構(gòu)成投資建議。
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