>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231205
| 上傳日期： |
2023/12/5 |
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| 563KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
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市場分析
周一（12月4日），三大指數(shù)全天呈現(xiàn)弱勢整理格局，盤面熱點相對匱乏。CRO題材遭遇重挫；文化傳媒股表現(xiàn)搶眼，短劇方向活躍。上證指數(shù)收跌0.29%報3022.91點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.9%，萬得全A跌0.32%。市場成交額8591億元，較上個交易日基本持平；北向資金實際凈賣出14.41億元。汽車產(chǎn)業(yè)鏈局部活躍，威帝股份上演“地天板”。傳媒指數(shù)活躍，短劇概念再度走強，因賽集團、中廣天擇等漲停。AI應(yīng)用題材走強，深桑達A、淳中科技等漲停。金融科技題材表現(xiàn)不俗，銀之杰20cm漲停。豬肉概念午后發(fā)力，新五豐漲停。藥明康德下調(diào)全年營收預(yù)期，CRO板塊重挫，凱萊英跌停，藥明康德、康龍化成等多股大跌。
期權(quán)分析
1.成交量方面，50ETF期權(quán)成交量為116萬張，滬市300ETF期權(quán)成交量為85萬張，深市300ETF期權(quán)成交量為12萬張。
2.PCR方面，50ETF期權(quán)報0.82，近90日分位數(shù)為44.44%，處于近期中等位置；滬市300ETF期權(quán)報0.90，近90日分位數(shù)為70.00%，處于近期較高位置；深市300ETF期權(quán)報0.99，近90日分位數(shù)為86.67%，處于近期較高位置。
3.標(biāo)的物歷史波動率方面，50ETF期權(quán)為11.30%，近90日分位數(shù)為11.11%，處于近期較低位置；滬市300ETF期權(quán)為7.89%，近90日分位數(shù)為1.11%，處于近期較低位置；深市300ETF期權(quán)為7.99%，近90日分位數(shù)為1.11%，處于近期較低位置。
4.平值期權(quán)隱含波動率方面，50ETF期權(quán)為14.72%，滬市300ETF期權(quán)為14.37%，深市300ETF期權(quán)為14.39%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位，深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報12.63點，近90日分位數(shù)為2.22%，處于近期較低位置
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