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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231206
上傳日期:   2023/12/6 大?。?/td>   550KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(12月5日),三大指數(shù)震蕩下探,滬指再度失守3000點;券商股午后異動,帶領(lǐng)市場短暫反彈,但持續(xù)性較差。北交所再迎資金炒作,近百股漲幅超10%,北證50一度漲超8%收復(fù)1000點。上證指數(shù)收跌1.67%報2972.3點,萬得全A跌1.84%。市場成交額8379億元,北向資金實際凈賣出75.21億元。食品飲料股爆發(fā),北交所騎士乳業(yè)、蓋世食品、一致魔芋、潤普食品30cm漲停。汽車零部件持續(xù)受關(guān)注,無人駕駛方向領(lǐng)漲,圣龍股份、渤海汽車等多股漲停。醫(yī)藥行業(yè)局部活躍,中科美菱、常山藥業(yè)等漲停。黃金、地產(chǎn)、煤炭、白酒跌幅靠前;科技股全線回調(diào),華為、人工智能、芯片等指數(shù)回調(diào)明顯。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為231萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為158萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為24萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.92,近90日分位數(shù)為94.44%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報1.03,近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.83,近90日分位數(shù)為45.56%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.86%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.86%,近90日分位數(shù)為8.89%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為9.98%,近90日分位數(shù)為8.89%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.95%,滬市300ETF期權(quán)為16.31%,深市300ETF期權(quán)為16.21%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.08點,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置。
 
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