久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)小幅下滑，中信期貨商品指數(shù)凈值下跌-0.25%。黑色建材板漲勢(shì)持續(xù)強(qiáng)勁，指數(shù)上漲5.27%；其中，純堿周漲幅達(dá)到12.77%。貴金屬板塊遭遇調(diào)整，指數(shù)下滑2.21%。能化板塊小幅下滑，指數(shù)下跌1.42%。農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬板塊偏震蕩，指數(shù)分別上漲0.05%和0.48%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，期限結(jié)構(gòu)和波動(dòng)率因子收益分別上漲2.17%和1.33%。純堿價(jià)格飆升為期限結(jié)構(gòu)因子收益增長(zhǎng)提供有效支撐力。動(dòng)量和持倉(cāng)因子受市場(chǎng)震蕩影響，因子收益分別下滑0.02%和-0.01%。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　上周，由于市場(chǎng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，三大策略均遭遇不同程度的挑戰(zhàn)，基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略、基于混合Copula函數(shù)套利策略和基于Hurst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的凈值分別下跌-0.18%、-0.57%和-1.03%%?；诨旌螩opula函數(shù)的套利策略在股指方面虧損較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。