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因子表現(xiàn)：A股動(dòng)量效應(yīng)強(qiáng)勁，價(jià)值成長雙強(qiáng)；美股市場交投活躍，價(jià)值風(fēng)格強(qiáng)勢。最近一周，全市場內(nèi)中等市值股票表現(xiàn)強(qiáng)勢，分紅和價(jià)值因子在各個(gè)股票池中選股有效，基本面因子中成長因子有效性較強(qiáng)；市場動(dòng)量效應(yīng)強(qiáng)勁，量價(jià)因子在不同股票池中表現(xiàn)分化。最近一周，價(jià)值風(fēng)格強(qiáng)勢，同時(shí)市場交投活躍，高波動(dòng)和高流動(dòng)性股票收益較高；上周分紅、波動(dòng)率、價(jià)值和流動(dòng)性因子收益位于前列，收益分別為0.22%、0.19%、0.18%和0.08%。
　　量化產(chǎn)品表現(xiàn)
　　寬基指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品：今年以來收益排名前三的滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金：馬芳的國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)、楊夢的博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A和吳振翔,許一尊的匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A。收益排名前三的中證500指數(shù)增強(qiáng)基金：雷俊的長城中證500指數(shù)增強(qiáng)、張弘弢,孫蒙的華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A和孫蒙的華夏中證500指數(shù)智選A。
　　行業(yè)指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品：上周絕對收益最高多數(shù)為科技主題指增基金，相對收益最高為高端制造主題指增基金。
　　主動(dòng)量化產(chǎn)品：今年以來收益最高基金為江峰的信誠多策略、雷俊的長城量化小盤和何翔的渤海匯金量化成長，收益分別為17.91%、13.15%和12.96%。
　　賽道主動(dòng)量化產(chǎn)品：過去一周賽道主動(dòng)量化產(chǎn)品中絕對收益和相對收益占優(yōu)均為科技TMT主題產(chǎn)品中。
　　申萬量化策略周度跟蹤
　　申萬指數(shù)增強(qiáng)組合：今年以來，申萬指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)優(yōu)異，滬深300指增組合收益-3.41%，超額收益8.78%，在主動(dòng)權(quán)益基金中排名前16%，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中排名第2位；中證500指增組合收益0.18%，超額收益6.43%，在主動(dòng)權(quán)益基金中排名前10%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中排名第6位；中證1000指增組合收益5.29%，超額收益9.72%，在主動(dòng)權(quán)益基金中排名前5%，在中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中收益排名第1位。
　　申萬多維行業(yè)輪動(dòng)模型：2023年12月多維共振行業(yè)輪動(dòng)組合推薦機(jī)械設(shè)備、家用電器、通信、計(jì)算機(jī)、汽車和建筑裝飾等行業(yè)。12月組合收益-1.08%，相對于一級(jí)行業(yè)等權(quán)組合超額收益0.63%；今年以來組合收益-5.07%，超額收益-1.12%。
　　SEUE行業(yè)輪動(dòng)配置策略：2023年12月SEUE真實(shí)超預(yù)期行業(yè)組合推薦公用事業(yè)、鋼鐵、家用電器、石油石化、輕工制造和傳媒等行業(yè)。12月SEUE組合收益-0.48%，相對于一級(jí)行業(yè)等權(quán)組合超額收益1.22%；今年以來組合收益3.66%，超額收益7.61%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告相關(guān)測算結(jié)果均基于合理假設(shè)前提下的客觀研究，模型數(shù)據(jù)均為公開信息，未來市場環(huán)境發(fā)現(xiàn)變化，亦會(huì)存在結(jié)論失效可能。