>> 申萬宏源-量化擇時周報：大盤指數(shù)短期信號偏空，北向資金流入家用電器-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 969KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
鄧虎,沈思逸 |
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本期投資提示：
市場表現(xiàn)和情緒溫度：本周（2023/11/27-2023/12/01） A股市場跌多漲少，中小板指領(lǐng)跌1.92%，上證50下跌1.63%，滬深300下跌1.56%，深證成指下跌1.21%，中證800下跌1.16%，跌幅居前。上漲方面，科創(chuàng)50領(lǐng)漲0.32%，國證2000上漲0.28%，中證1000上漲0.24%，漲幅居前。均線排列模型提示短期看空上證50和滬深300，短期看多中證500、中證1000以及國證2000，趨勢較弱，長期均看空。北上資金本周累計凈流入16.08億元；本周行業(yè)跌多漲少，煤炭領(lǐng)漲，房地產(chǎn)跌幅最大。截至12/01，市場情緒溫度：40.88°，小幅下降，全A換手率小幅下降，滬深兩市成交額和北向周度凈流入指標(biāo)上升，市場恐慌程度上升，模型信號看多。
RSI風(fēng)格強弱擇時：本期提示成長、小盤風(fēng)格占優(yōu)。國證成長/國證價值的20日RSI指標(biāo)位于60日RSI指標(biāo)上方，提示成長風(fēng)格相對占優(yōu)；創(chuàng)業(yè)板指/滬深300的20RSI指標(biāo)位于60日RSI指標(biāo)上方，提示當(dāng)前成長相對占優(yōu)；創(chuàng)成長/紅利質(zhì)量的20日RSI指標(biāo)下穿60日RSI指標(biāo)，提示紅利質(zhì)量占優(yōu)。前兩組指標(biāo)的短期RSI距離長期RSI較遠，后一組指標(biāo)長短RSI距離接近，故判斷成長風(fēng)格占優(yōu)特征更顯著。申萬小盤/申萬大盤的20日RSI指標(biāo)位于60日RSI指標(biāo)上方，提示小盤占優(yōu)。
資金流向：本周北向資金凈流入16.08億元，南下資金凈流入31.67億元。北向主要流入銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)，主要從電子、電力設(shè)備和食品飲料等行業(yè)流出，家用電器流入比例（占行業(yè)總市值比）上漲最多，為42.92%；食品飲料連續(xù)三周下降最大，為-41.24%。南下資金凈流入31.67億元，重點流入食品飲料和綜合等行業(yè)，主要從電氣設(shè)備和建筑材料等行業(yè)流出，食品飲料占行業(yè)總市值比變化（周頻）下跌最多，為-64.75%。
行業(yè)表現(xiàn)：本期行業(yè)跌多漲少，煤炭領(lǐng)漲3.03%，社會服務(wù)上漲2.98%，傳媒上漲1.82%，通信上漲1.80%，漲幅居前。下跌方面，房地產(chǎn)領(lǐng)跌4.89%，美容護理下跌3.77%，建筑材料下跌3.37%，電力設(shè)備下跌2.85%，跌幅居前。
均線排列：本周短期看多農(nóng)林牧漁、鋼鐵、食品飲料、紡織服飾、輕工制造、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、交通運輸、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、社會服務(wù)、綜合、國防軍工、計算機、傳媒、通信、機械設(shè)備、煤炭、環(huán)保，其中醫(yī)藥生物短期得分最高（94.92），社會服務(wù)得分升幅最高（15.25%）。根據(jù)均線排列模型，截至最近交易日短期得分環(huán)比變化跌幅最大的行業(yè)為是基礎(chǔ)化工（-15.25%）。
行業(yè)景氣度：11月景氣度上升的行業(yè)居多，通信，工程機械，工業(yè)金屬，銀行，汽車，交通運輸環(huán)比下降。從分位數(shù)來看，當(dāng)前半導(dǎo)體、化學(xué)纖維、鋼鐵、光伏、白色家電、房地產(chǎn)、造紙位于75%景氣分位數(shù)以上，工業(yè)金屬、銀行、石油石化位于50%-75%分位數(shù)，證券行業(yè)位于25%-50%分位數(shù)，其余行業(yè)均位于25%景氣分位數(shù)以下。
風(fēng)險提示：模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，歷史表現(xiàn)不代表未來，市場環(huán)境發(fā)生重大變化時可能失效
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