>> 首創(chuàng)證券-市場策略報告：融資凈買入節(jié)奏放緩-231212
| 上傳日期： |
2023/12/13 |
大小： |
1288KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
首創(chuàng)證券 |
| 評級： |
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作者： |
王仕進 |
| 下載權(quán)限： |
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資金流向：
本周融資凈買入額轉(zhuǎn)負，周內(nèi)共凈賣出3.8億，融資成交占比接近6.86%。累計融資凈買入額與2022年3月下旬相當(dāng)。
本周北向資金連續(xù)兩日凈流出后轉(zhuǎn)為凈流入，但不及流出力度，周內(nèi)共計凈流出57.87億元。凈流入30日均線趨勢向上，與2023年6月上旬相當(dāng)。行業(yè)層面，北向資金主要加倉電子、醫(yī)藥生物和電力設(shè)備等行業(yè)；銀行、非銀金融和傳媒等行業(yè)遭減倉。
本周增減持及回購行為活躍。本周共有69家公司的高管層進行增減持，共計凈減持1.26億元。其中美容護理和紡織服飾增持規(guī)模居前。本周共有153家公司進行回購，共計25.25億元。
基金市場：
本周ETF基金整體上凈申購，呈現(xiàn)“越跌越買”態(tài)勢。周一ETF凈申購金額超100億元，對應(yīng)上證指數(shù)0.29%的跌幅，抄底資金入場或反應(yīng)A股配置價值提升。跟蹤的主要指數(shù)標(biāo)的中，本周凈申購排名靠前的為中證500（23.6億）、創(chuàng)業(yè)板（11.4億）。行業(yè)層面，金融地產(chǎn)、科技、新能源等ETF繼續(xù)凈申購，農(nóng)業(yè)、軍工等ETF繼續(xù)凈贖回。
本周基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比回落，偏股型基金和指數(shù)型基金共發(fā)行69.82億份，較上周減少33.87億份。存量結(jié)構(gòu)上，偏股型基金占偏股與指數(shù)基金總額比約83.29%，處于歷史中樞水平但呈溫和下降趨勢。
貨幣市場：
本周央行通過公開市場操作，共從市場凈回籠10590億元。其中通過7天逆回購操作投放10770億，到期回籠21360億元。
本周資金價格上行。本周R001、R007報收1.80%、2.25%，周環(huán)比變動8.39bp、14.09bp。利差來看，本周R007與DR007之差走闊至0.40%，周環(huán)比變動9.33bp，反應(yīng)資金面進一步分層。
本周銀行間資金偏緊。隔夜及一周SHIBOR分別報收1.63%、1.80%，周環(huán)比變動1.20bp、0.30bp。
債券市場：
美債角度，本周長短端美債收益率均小幅回升，10年期與2年期分別報收4.23%、4.71%，周環(huán)比變動1bp、15bp。長短端美債利率倒掛走闊至-0.48%。
中美利差角度，本周美元指數(shù)小幅走強至104.0，人民幣對美元中間價報收7.1123，周環(huán)比減19bp。十年期中美利差小幅走闊至-1.57%。但11月美國非農(nóng)失業(yè)率數(shù)據(jù)出現(xiàn)反彈，反應(yīng)通脹仍具備韌性，推升降息時點推遲可能，或?qū)罄m(xù)美元走勢產(chǎn)生影響。
風(fēng)險提示：國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展不及預(yù)期；財政與貨幣政策不及預(yù)期；全球突發(fā)性事件影響；股市突發(fā)性事件影響；引用數(shù)據(jù)滯后或不及時；歷史規(guī)律失真等。
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