>> 方正中期期貨-股票期權市場全景數據報告-231213
| 上傳日期： |
2023/12/13 |
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| 4772KB |
| 格式： |
pdf 共44頁 |
來源： |
方正中期期貨 |
| 評級： |
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作者： |
牛秋樂,馮世佃 |
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【行情復盤】
12月13日，兩市震蕩下跌。截至收盤，上證指數跌1.15%,深成指跌1.54%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%?？苿?chuàng)50跌1.0%。在資金方面，滬深兩市成交額為7685億，外資凈流出95.90億。
【重要資訊】
央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，12月13日以利率招標方式開展2650億元7天期逆回購操作，中標利率1.80%。Wind數據顯示，當日2400億元逆回購到期，因此單日凈投放250億元。
本周央行公開市場將有21360億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期5010億元、4150億元、4380億元、6630億元、1190億元。
【市場邏輯】
兩市震蕩下跌。在期權市場方面，期權市場活躍度降低，持倉持續(xù)走高。在期權隱波方面，當前各標的期權隱波整體走高，但仍處于歷史低位附近，合成標的收平，期權市場整體情緒中性偏謹慎。操作策略上，市場情緒有所回暖，短線波動加大，可關注Gamma策略。另外，關注兩市后續(xù)量能、期權隱波情況。中長期來看，滬指3000點下方空間有限，未來走勢或震蕩偏強，但單邊大幅上漲概率較小，建議構建備兌策略，以增厚利潤為主?；蛘哔u出看跌期權進行戰(zhàn)略性建倉。也可利用合成標的把握股市的抄底機會。
【交易策略】
科創(chuàng)板50、中證1000、中證500：做多波動率，合成多頭
上證50、滬深300、深100、創(chuàng)業(yè)板：賣看跌，備兌，合成多頭
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