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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.12.11-2023.12.15，下同）動(dòng)量因子取得明顯正收益（0.40%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)明顯；規(guī)模因子、beta因子和殘差波動(dòng)率因子取得明顯負(fù)收益（-0.97%、-0.50%和-0.50%），市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日平均換手率(0.98%)、ROE穩(wěn)定性(0.97%)、換手率相對(duì)波動(dòng)率(0.78%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-1.14%)、對(duì)數(shù)市值因子(-1.21%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-1.29%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有ROE穩(wěn)定性(1.29%)、6日成交金額的移動(dòng)平均值(0.88%)、5日平均換手率( 0.84%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)毛利率TTM(-0.57%)、早盤后收益因子(-0.99%)、動(dòng)量彈簧因子(-1.16%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日成交量的標(biāo)準(zhǔn)差(1.75%)、對(duì)數(shù)市值因子(1.64%)、成交量的5日指數(shù)移動(dòng)平均(1.52%)。表現(xiàn)較差的因子有小單凈流入(-0.61%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-0.95%)、毛利率TTM(-0.95%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在綜合、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)一般，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在綜合行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子和1月動(dòng)量因子在綜合行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在醫(yī)藥生物行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)較顯著。估值類因子中，BP因子在美容護(hù)理、休閑服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在綜合、農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不佳，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在綜合行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.08%，中證800股票池中超額收益-0.73%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.67%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.44%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.28%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。