>> 中信期貨-跟蹤周報：殘差波動率、規(guī)模和貝塔表現(xiàn)較好-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 795KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,蔣可欣,熊鷹 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中流動比率、cumulative_range(累積收益率范圍)、alpha046 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A股整體先漲后跌、呈過山車態(tài)勢，30個中信一級行業(yè)上漲行業(yè)不足四成。上周量價體系中，大部分因子維持負向選股風(fēng)格；其中，殘差波動率、規(guī)模和貝塔三大類因子呈現(xiàn)較大幅度的選股能力增強、表現(xiàn)較優(yōu)。上周財務(wù)體系中，各因子預(yù)測效果增強，部分因子反轉(zhuǎn)、穩(wěn)定性不強，其中流動比率因子表現(xiàn)最優(yōu)。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周綜合漲幅最大，行業(yè)內(nèi)基本每股收益同比增長率EPS(%)、size_lncap (規(guī)模)、alpha049 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；食品飲料跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、size_lncap (規(guī)模)、alpha021 (趨勢類)表現(xiàn)最好。
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