久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)回調(diào)較大，中信期貨商品指數(shù)凈值下跌-1.52%。黑色建材板漲勢(shì)跌勢(shì)明顯，指數(shù)下跌4.2%。其中，純堿、玻璃和焦煤跌幅強(qiáng)烈，主力合約價(jià)格分別下跌5.36%、6.97%和4.17%。能化和農(nóng)產(chǎn)品板塊持續(xù)下跌，指數(shù)分別下跌1.36%和1.56%。貴金屬和有色板塊偏震蕩，指數(shù)分別上漲0.02%和0.35%
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，除持倉(cāng)因子收益上調(diào)0.81%外，動(dòng)量、期限結(jié)構(gòu)和波動(dòng)率因子收益紛紛下滑，分別下跌0.27%、0.98%和1.56%。黑色板塊貼水品種價(jià)格下跌，期限結(jié)構(gòu)因子收益受限。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　上周，市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)，三大策略凈值難以回升。尤其是基于混合Copula函數(shù)套利策略，在股指和商品方面均遭遇較大挑戰(zhàn)。基于Hurst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的主要盈利品種為玉米、豆粕和不銹鋼，主要虧損品種為甲醇、豆油和焦煤。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。