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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231228
上傳日期:   2023/12/28 大?。?/td>   537KB
格式:   pdf  共6頁(yè) 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周三(12月27日),A股開盤后窄幅整理,券商股午前突擊上漲,三大指數(shù)迅速翻紅,漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大,北向資金同步出現(xiàn)大幅“加倉(cāng)”。午后A股整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì),更多超跌板塊反彈。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為208萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為143萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為22萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.83,近90日分位數(shù)為43.33%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.87,近90日分位數(shù)為47.78%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.66,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.37%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為11.19%,近90日分位數(shù)為34.44%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為11.63%,近90日分位數(shù)為38.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為15.96%,滬市300ETF期權(quán)為15.88%,深市300ETF期權(quán)為16.28%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.99點(diǎn),近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置。
 
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