>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)空頭信號-240101
| 上傳日期： |
2024/1/2 |
大小： |
695KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，12月官方制造業(yè)PMI為49，央行貨幣政策委員會例會強調(diào)已出臺的貨幣政策將繼續(xù)加大實施力度，財政部有關(guān)負責人接受采訪表示逐步提高直接稅比重；
2）美國方面，美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示21個州的經(jīng)濟活動收縮，12月芝加哥PMI為46.9，EIA數(shù)據(jù)顯示美國10月石油產(chǎn)量下滑至1325萬桶/日，11月成屋簽約銷售指數(shù)持平于71.6且為2001年有數(shù)據(jù)記錄以來的最低；
3）歐洲及其他方面，韓國12月通脹率放緩至3.2%，以色列國防軍發(fā)言人表示以方預(yù)計沖突或?qū)⒊掷m(xù)一整年。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號，周線級別模型出現(xiàn)空頭信號，2024年1月國債月度模型信號中性。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)月線級別信號中性，化工指數(shù)月線級別多頭信號，離岸人民幣月線級別出現(xiàn)升值信號，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月線級別出現(xiàn)多頭信號。美元指數(shù)月線級別信號為空頭，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.44，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1332和1.1395，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1532和1.1694。
★風險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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