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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-240103
上傳日期:   2024/1/3 大?。?/td>   546KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(1月2日),大盤全天水下弱勢震蕩,雙創(chuàng)指數(shù)單邊下跌。盤面上,節(jié)前回暖被寄予厚望的權(quán)重股毫無還手之力,寧德時(shí)代、貴州茅臺及所在機(jī)構(gòu)陣營全天萎靡;下午盤市場受消息刺激影響較大,燃料電池、有色鋁、文旅、地產(chǎn)等均因消息面短暫走高。全天超2800股上漲,題材稍顯雜亂但賺錢效應(yīng)尚可,情緒端與指數(shù)形成顯著背離。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為116萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為90萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為11萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.75,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.82,近90日分位數(shù)為25.56%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.69,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.20%,近90日分位數(shù)為83.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為15.11%,近90日分位數(shù)為90.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為15.31%,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.00%,滬市300ETF期權(quán)為14.72%,深市300ETF期權(quán)為14.82%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于130%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.45點(diǎn),近90日分位數(shù)為6.67%,處于近期較低位置
 
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