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多策略選股組合12月絕對(duì)收益-1.99%，相較于中證全指指數(shù)月度超額收益0.22%。2023年組合絕對(duì)收益-4.17%，相對(duì)中證全指超額收益3.33%。策略1月在四個(gè)子策略中推薦在價(jià)值股策略上賦予較高權(quán)重。
　　價(jià)值選股策略12月絕對(duì)收益-2.54%，相對(duì)國(guó)證價(jià)值指數(shù)超額收益-1.94%。將策略表現(xiàn)拆解為單一PB-ROE因子以及分別疊加四個(gè)單一因子的5種情況，12月份疊加質(zhì)量指標(biāo)因子的策略表現(xiàn)最佳，月收益-1.02%，相較于國(guó)證價(jià)值指數(shù)月度超額-0.41%。2023年策略絕對(duì)收益16.30%，相對(duì)國(guó)證價(jià)值指數(shù)超額收益19.38%。相較于偏股基金指數(shù)成分基金排名居前，約前1%。
　　12月券商覆蓋金股組共296只，其中首次覆蓋金股49只，平均市值為252.99億元。根據(jù)中信一級(jí)行業(yè)分布，首次覆蓋券商金股相對(duì)集中在電子和醫(yī)藥行業(yè)。策略12月絕對(duì)收益-4.52%，相對(duì)中證800超額收益-5.12%。2023年策略絕對(duì)收益-22.83%，相對(duì)中證800超額收益-13.58%。
　　高質(zhì)量選股策略1月推薦11只股票，持倉(cāng)主要集中在食品飲料行業(yè)，合計(jì)5只股票，權(quán)重占比約62.99%。12月高質(zhì)量選股策略絕對(duì)收益-3.65%，相對(duì)中證全指超額收益-1.46%，相較于A股質(zhì)量?jī)r(jià)值指數(shù)超額收益-2.18%。2023年高質(zhì)量選股策略絕對(duì)收益3.69%，相對(duì)中證全指指數(shù)累計(jì)超額收益0.37%，相較于A股質(zhì)量?jī)r(jià)值指數(shù)超額20.02%。
　　出清反轉(zhuǎn)策略1月選出電子和電力設(shè)備及能源行業(yè)，并在其成分股中分別選入6只、4只股票。12月策略絕對(duì)收益-5.16%，相對(duì)中證全指超額收益-3.01%。2023年出清選股策略絕對(duì)收益-15.44%，相對(duì)中證全指指數(shù)超額收益-8.82%。
　　“紅利+”優(yōu)選股票策略12月絕對(duì)收益-1.04%，相對(duì)中證全指超額收益1.20%，相對(duì)紅利收益指數(shù)超額收益0.20%。2023年策略絕對(duì)收益17.57%，相對(duì)中證全指超額收益26.77%，信息比為2.64，相對(duì)紅利指數(shù)的超額收益為7.49%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　若市場(chǎng)環(huán)境或政策因素發(fā)生不利變化將可能造成行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)不及預(yù)期；報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考；報(bào)告采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)方式可能存在誤差。市場(chǎng)存在一定的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。