>> 五礦期貨-金融期權(quán)月報(bào)：創(chuàng)業(yè)板ETF弱勢(shì)偏空，構(gòu)建熊市價(jià)差策略-240105
| 上傳日期： |
2024/1/5 |
大小： |
5409KB |
| 格式： |
pdf 共42頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
盧品先 |
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期權(quán)月度概要
標(biāo)的行情：上月（2023-12-01至2023-12-29）市場(chǎng)行情各大指數(shù)普遍下跌，大盤藍(lán)籌股整體表現(xiàn)為偏弱勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板、中小盤股則表現(xiàn)為更弱，中證1000指數(shù)引領(lǐng)跌幅市場(chǎng)行情。在權(quán)益市場(chǎng)中，上月大盤藍(lán)籌權(quán)重類指數(shù)普遍表現(xiàn)為弱勢(shì)走勢(shì)，跌幅均超過1.00%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)表現(xiàn)弱勢(shì)行情跌幅約為1.70%；中證1000指數(shù)跌幅最深，超過3.00%。
日均成交量：金融期權(quán)在12月份的日均成交量較前一月份不同程度有所上升，其中上證50ETF期權(quán)、上證300ETF期權(quán)和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)增加幅度較大。上證50ETF期權(quán)日均成交量為185.58（+48.26）萬張，上證300ETF期權(quán)日均成交量為131.82（+24.49）萬張，上證500ETF期權(quán)日均成交量為58.32（+7.58）萬張，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)日均成交量為80.48（+9.35）萬張，中證1000股指期權(quán)為9.43（+1.00）萬張。
日均持倉量：上個(gè)月金融期權(quán)日均持倉量除了上證50ETF期權(quán)和創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)大幅度增加以外，其他金融期權(quán)日均持倉量增減不一變化不大。上證50ETF期權(quán)日均持倉量為265.39（+38.30）萬張，上證300ETF期權(quán)日均持倉量為181.26（+9.09）萬張，上證500ETF期權(quán)日均持倉量為78.83（-1.52）萬張，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)日均持倉量為124.09（+16.69）萬張，中證1000股指期權(quán)日均持倉量為14.03（+0.22）萬張。
隱含波動(dòng)率：金融期權(quán)隱含波動(dòng)率先揚(yáng)后抑12月份以來逐漸上升后快速回落，整體來看，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率偏高于其他金融期權(quán)隱含波動(dòng)率，近一年以來創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率中位數(shù)為0.20，上證50ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)和中證1000股指期權(quán)中位數(shù)為0.16。
持倉量PCR：12月份來看，上證50ETF期權(quán)延續(xù)4個(gè)多月以來較低位置盤整震蕩，12月下旬快速上升仍在0.90以下；上證300ETF期權(quán)12月份前三周逐漸下降至0.50附近，而后快速拉升至0.80；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)11月份上旬高位1.00附近延續(xù)近兩個(gè)月的下降至0.45，而后反彈至0.80；中證1000股指期權(quán)在0.60附近盤整震蕩兩周后快速回落至0.45，最后有所回升至0.55，表明市場(chǎng)整體偏向弱勢(shì)行情。
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