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>> 國泰君安期貨-跨式統(tǒng)計套利策略領跑期權(quán)策略-240107
上傳日期:   2024/1/8 大?。?/td>   1567KB
格式:   pdf  共15頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧,張銀
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本周滬深300股指期權(quán)策略表現(xiàn)中,跨式統(tǒng)計套利策略領跑期權(quán)策略,本周錄得0.0%的收益。
  本周上證50ETF期權(quán)策略表現(xiàn)中,賣跨式策略領跑期權(quán)策略,本周錄得0.37%的收益。
  本周中證1000股指期權(quán)策略表現(xiàn)中,賣出最大持倉位寬跨式策略領跑期權(quán)策略,本周錄得0.01%的收益。
  注釋1:累計收益為自2023年1月1日至今的表現(xiàn);
  注釋2:每個策略中的每份倉位本金均為2023年1月1日與基準等市值的金額,即所有策略都不加杠桿,也不考慮組合保證金。
 
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