久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

本報告導讀：
　　上周國內股指期貨和期權市場活躍度邊際上升、兩融市場活躍度繼續(xù)提升。負面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負面情緒較低；國內風險預期和海外風險預期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場運行監(jiān)測：上周國內衍生品市場交易活躍度邊際上升。上周主要股指期貨2024年1月合約基差（期貨-現(xiàn)貨）表現(xiàn)分化，IH、IF、IC、IM基差分別為1.86、5.09、0.33、-11.01；上證50指數(shù)期權、滬深300指數(shù)期權、中證1000指數(shù)期權成交最活躍合約的行權價分別約為2300、3400、5800；截止2024年1月4日融資融券余額為16568.39億元，兩融余額相對A股流通市值為2.48%。
　　市場情緒監(jiān)測：上周滬深300成分股負面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于歷史較低水平，新聞輿情負面情緒整體較低；上周滬深300對應期權持倉PCR收于62.07%；上周上證50-VIX收于17.01，處于較低水平，表明國內投資者預期風險較低；CBOE-VIX收于13.35，相較前值基本持平，表明海外投資者預期風險處于低位。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價差套利策略最新信號為：IH于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IF于2023年12月28日發(fā)出正向套利信號；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號；IM于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號。其中IF整套策略歷史上共開倉43次，勝率74.42%，盈虧比為5.16，值得關注。
　　風險提示：本結論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點不重合，有關研究所策略團隊上述板塊結論請參考相關策略報告。