>> 國投證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-240112
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
大小： |
803KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國投證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
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利率擇時模型信號：模型看利率下行。波動信號由2023年12月24日開始看利率下行，趨勢信號由2023年12月14日開始看利率下行，模型總體看利率下行。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《讀懂“價格語言”》），謹供參考。
基金久期上升至2.52年。1月8日至1月12日，公募基金久期中位值上升0.04至2.52年，處于過去三年54%分位。
久期分歧度延續(xù)回落。1月8日至1月12日，久期分歧度指數(shù)下降至0.51，連續(xù)第三周回落，處于過去三年49%分位。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
風險提示：模型估算誤差
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