>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240119
| 上傳日期: |
2024/1/19 |
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| 557KB |
| 格式: |
pdf 共7頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周四(1月18日),大盤早盤單邊下墜后,午后在TMT及權(quán)重股助力下一躍而起,滬指近3%振幅完成驚天逆轉(zhuǎn),創(chuàng)業(yè)板指強勢漲近2%。盤面上,下午盤市場活躍度顯著提升,多只滬深300ETF再度獲神秘資金重金注入,華泰柏瑞300ETF成交超150億元創(chuàng)歷史次高,工業(yè)富聯(lián)、中國中免、北方華創(chuàng)等多只權(quán)重表現(xiàn)搶眼,移動、茅臺、工行也明顯拉升;同時以CPO為首的AI方向獲得資金認(rèn)可,中際旭創(chuàng)大漲超10%。全天盡管個股仍漲少跌多,但創(chuàng)業(yè)板指已先一步開啟反彈,情緒拐點預(yù)期初現(xiàn)。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為445萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為364萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為51萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.00,近90日分位數(shù)為95.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報1.19,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.72%,近90日分位數(shù)為90.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為15.66%,近90日分位數(shù)為97.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為15.58%,近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為19.22%,滬市300ETF期權(quán)為19.96%,深市300ETF期權(quán)為19.73%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報14.79點,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置。
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