>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：恒生指數(shù)下跌，QDII基金遭遇下挫-240119
| 上傳日期： |
2024/1/23 |
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| 1420KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤2832.28，漲跌幅-1.72%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-2.33%、-2.03%、-2.60%、0.28%、-0.44%、-3.61%、-4.80%、-5.39%、3.96%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周銀行、通信、紡織服飾漲幅較大，分別為1.34%、0.43%、0.26%；國防軍工、環(huán)保、機械設(shè)備跌幅較大，分別為6.86%、6.36%、5.15%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤15308.69，漲跌幅為-5.76%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤5127.24，漲跌幅為-6.47%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為37863.80、15310.97、4839.81，漲跌幅分別為0.72%、2.26%、1.17%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.83%，本周下行1.50BP；DR007、DR001分別為1.87%、1.73%，本周變動-2.92BP、4.40BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為2.08%、2.29%、2.50%，本周漲跌幅分別為-1.00BP、-0.40BP、-1.45BP，期限利差（10年-1年）為41.86BP，本周下行0.45BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為47.52BP、47.96BP，本周分別變動-0.44BP、1.10BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為43.92BP，本周上行1.84BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.15%、4.39%，美債期限利差（10年-2年）為-24BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度擴大6BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為-0.81%、-0.07%、-0.62%、-1.91%、0.34%、1.87%、2.61%、-0.85%、-1.23%、0.24%、-1.14%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為0.44%、-0.53%、-0.40%、-1.47%、-0.20%、-1.21%、-1.54%、0.42%。
基金市場概況：本周新成立基金共計13只，其中規(guī)模較大的有金鷹研究驅(qū)動A（26.36億）、寶盈中債0-5年政策性金融債A（25.00）、華寶中債0-3年政策性金融債A（25.00）、平安鑫惠90天持有A（24.73）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周除固收基金上漲外，其余大類基金均遭遇下跌。QDII基金、權(quán)益基金跌幅較大，分別達到2.74%、2.49%。得益于北證指數(shù)上漲，本周業(yè)績排名靠前的基金，基本圍繞北證指數(shù)，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開本周上漲幅度達8.51%。由于本周恒生指數(shù)下跌幅度超過5%，整體拖下QDII基金平均回報多達2.74%。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（75.08%）、區(qū)間年化（12.09%）、區(qū)間最大回撤（9.07%）、區(qū)間年化波動（9.52%）、區(qū)間下行風(fēng)險（7.00%）、區(qū)間夏普（1.16）、區(qū)間卡瑪（1.33）。
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