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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-240206
上傳日期:   2024/2/6 大小:   531KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周一(2月5日),A股低開低走,滬指失守2700點(diǎn)盤中下挫超3%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾4%,三大指數(shù)均刷新階段新低。A股午后上演“深V”反彈,三大指數(shù)相繼翻紅,創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)尤為突出,茅指數(shù)、寧組合概念活躍,尾盤股指再度出現(xiàn)回落。市場(chǎng)近4900股下跌,逾3000股跌幅超8%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為201萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為209萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為40萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)1.11,近90日分位數(shù)為97.78%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.13,近90日分位數(shù)為96.67%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)1.12,近90日分位數(shù)為95.56%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.90%,近90日分位數(shù)為94.44%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為17.02%,近90日分位數(shù)為93.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為16.41%,近90日分位數(shù)為97.78%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為25.15%,滬市300ETF期權(quán)為27.41%,深市300ETF期權(quán)為27.54%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于105%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于105%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于105%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)13.85點(diǎn),近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置。
 
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