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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240207
上傳日期:   2024/2/7 大?。?/td>   529KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(2月6日),多重利好交織刺激A股放量大反攻,上證指數(shù)收盤大漲超3%,深成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50暴漲超6%,北證50暴漲超9%,北向資金同步大舉“加倉”。全市場漲停個股超過100家,近千股漲幅超8%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為188萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為180萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為37萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.91,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.83,近90日分位數(shù)為25.56%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.89,近90日分位數(shù)為53.33%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為19.29%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為20.71%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為19.05%,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為21.60%,滬市300ETF期權(quán)為22.80%,深市300ETF期權(quán)為22.81%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.67點(diǎn),近90日分位數(shù)為51.67%,處于近期中等位置。
  
 
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