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主要內(nèi)容
　　股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周市場(chǎng)反彈，小盤漲幅更高。上證50、滬深300、中證500、中證1000上周分別收漲0.04%、0.71%、1.95%、3.45%。IH、IF、IC、IM的4月合約則分別收漲0.27%、1.13%、2.41%、4.31%。
　　分行業(yè)看，食品飲料貢獻(xiàn)了上證50和滬深300主要的漲幅，醫(yī)藥生物和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了中證500和中證1000主要的漲幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2023年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為72.5、100.5、98.4、88.5。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　近期基差與市場(chǎng)保持較強(qiáng)的正相關(guān)，隨著市場(chǎng)上漲，各品種基差均有所走強(qiáng)。IH、IF、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為2.36%、0.75%、-0.97%和- 5.53%，較上周分別走強(qiáng)1.33%、1.03%、127%、1.61%。由于場(chǎng)外衍生品大多敲入，目前股指期貨所有品種基差都與市場(chǎng)呈強(qiáng)正相關(guān)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)總體偏震蕩，基差也將呈震蕩走勢(shì)維持當(dāng)前的期限結(jié)構(gòu)。IM貼水較深建議關(guān)注多頭替代機(jī)會(huì)。（注：股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià)）
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　各品種跨期價(jià)差較平穩(wěn)。股指期貨后續(xù)展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。當(dāng)前IF、IH近月貼水、遠(yuǎn)月升水，推薦多頭持有近月合約，空頭持有遠(yuǎn)季合約；預(yù)計(jì)IC和IM或?qū)⒕S持較深的貼水結(jié)構(gòu)，建議空頭持有遠(yuǎn)季合約、多頭持有近月合約。