>> 東證期貨-金融工程周度報告：大類資產(chǎn)配置周報-240317
| 上傳日期： |
2024/3/18 |
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| 1155KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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市場回顧
寬基指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為中盤價值(2.3%)，大盤價值(1.3%)，中證2000(0.6%)，上證50(0.5%)，小盤價值(0.4%)；本周漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為北證50(-6.2%)，科創(chuàng)50(-1.5%)，恒生指數(shù)(-1.4%)，納斯達克綜指(-1.2%)，道瓊斯工業(yè)平均(-0.9%)；本月漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為中盤價值(2.6%)，中證2000(2.2%)，中證REITs(收盤)(2.1%)，大盤價值(1.6%)，日經(jīng)225(1.3%)；本月漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為北證50(-5.5%)，恒生指數(shù)(-1.0%)，道瓊斯工業(yè)平均(-0.7%)，科創(chuàng)50(-0.6%)，胡志明股市指數(shù)(-0.4%)。
行業(yè)指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為石油石化(5.2%)，有色金屬(4.5%)，公用事業(yè)(4.2%)，煤炭(2.8%)，紡織服飾(2.6%)；本周漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為房地產(chǎn)(-4.5%)，商貿(mào)零售(-2.6%)，傳媒(-2.5%)，非銀金融(-2.4%)，醫(yī)藥生物(-2.2%)；本月漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為有色金屬(5.4%)，石油石化(5.3%)，通信(5.1%)，煤炭(4.0%)，公用事業(yè)(3.8%)；本月漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為房地產(chǎn)(-5.0%)，美容護理(-3.4%)，醫(yī)藥生物(-2.2%)，非銀金融(-2.1%)，食品飲料(-2.0%)。
★宏觀因子配置策略
策略邏輯源自《大類資產(chǎn)配置系列一：基于高頻宏觀因子和投資時鐘的視角》，宏觀因子策略本月宏觀動量預測結(jié)果分別為：增長(下行)，通脹(上行)，信用(上行)，利率(下行)；本月配置比例為：股票(54.6%)，債券(43.92%)，商品(1.48%)；本月至今股債商策略回報為0.87%，股債策略回報為0.89%。
★風險提示
量化模型失效風險，指標的有效性基于歷史數(shù)據(jù)得出，不排除失效的可能。
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