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>> 華泰期貨-股票期權日報-240320
上傳日期:   2024/3/20 大?。?/td>   527KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(3月19日),大盤低開一度翻紅后弱勢震蕩,三大指數(shù)集體收跌,科創(chuàng)50跌幅相對較大。盤面上,滬指運行至3100點附近時拋壓陡增,周期股早盤領漲后題材股輪動速度進一步加快,光刻機、6G、量子通信等TMT題材均有脈沖補漲動作;隔夜英偉達發(fā)布會后高速連接器概念新鮮出爐但整體帶動性一般,資金分歧開始加大。全天個股漲少跌多,資金高切低態(tài)勢加劇。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為124萬張,滬市300ETF期權成交量為109萬張,深市300ETF期權成交量為15萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.91,近90日分位數(shù)為68.89%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報0.94,近90日分位數(shù)為67.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權報0.80,近90日分位數(shù)為20.00%,處于近期較低位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為12.37%,近90日分位數(shù)為25.56%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權為12.96%,近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為13.94%,近90日分位數(shù)為48.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.73%,滬市300ETF期權為14.79%,深市300ETF期權為14.95%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報14.33點,近90日分位數(shù)為78.89%,處于近期較高位置。
  
 
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