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公募量化指增基金收益表現(xiàn)：超額回撤未大幅修復(fù)
　　為了更好聚焦公募量化指增基金的收益表現(xiàn)，我們定期跟蹤市場上主流寬基指數(shù)（滬深300、中證500、中證1000）增強產(chǎn)品，數(shù)據(jù)截至2024年3月20日。
　　公募滬深300增強基金：2024年2月20日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.15%，2024年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.21%。2024年以來，31只滬深300增強基金超額收益為正，27只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：易方達滬深300精選增強A（4.67%）、東方滬深300指數(shù)增強A（4.26%）、南方滬深300增強A（2.24%）。
　　公募中證500增強基金：2024年2月20日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為0.13%，2024年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為0.68%。2024年以來，41只中證500增強基金超額收益為正，18只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：招商中證500增強策略ETF（4.79%）、富安達中證500指數(shù)增強A（4.40%）、中郵中證500指數(shù)增強A（3.92%）。
　　公募中證1000增強基金：2024年2月20日以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為-0.82%，2024年以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為0.73%。2024年以來，24只中證1000增強基金超額收益為正，10只中證1000增強基金超額收益為負，累計超額收益率排名靠前的中證1000增強基金分別為：申萬菱信中證1000指數(shù)增強A（5.66%）、華夏中證1000指數(shù)增強A（3.94%）、華泰柏瑞中證1000增強策略ETF（3.84%）。
　　類指數(shù)增強基金：2024年以來，超額排名靠前的三只類300增強基金分別為：華泰柏瑞量化優(yōu)選、華泰柏瑞量化增強A、華泰柏瑞量化驅(qū)動A；超額排名靠前的三只類500增強基金分別為：華夏量化優(yōu)選A、華泰柏瑞量化智慧A、華泰柏瑞量化先行A。
　　私募量化基金收益表現(xiàn)：2月整體業(yè)績回彈明顯
　　我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現(xiàn)。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
　　從私募量化對沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來看，2024年以來（20231231-20240315），私募量化中性產(chǎn)品的收益率為2.60%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2024年2月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為-4.67%，月度收益率最高為0.43%，月度收益率最低為-12.49%。
　　風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。