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>> 華泰證券-金工量化投資周報(bào):近兩周商品型黃金ETF凈流入較多-240408
上傳日期:   2024/4/8 大?。?/td>   798KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   華泰證券
評級:   -- 作者:   林曉明,張澤,劉依葦
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近兩周權(quán)益類基金指數(shù)小幅下跌,均衡型基金表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金
  近兩交易周(2024.3.25-2024.4.3)權(quán)益類基金指數(shù)小幅下跌,股票型基金總指數(shù)跌幅0.46%,股票指數(shù)型基金指數(shù)跌幅0.40%。固收類基金指數(shù)收益均為正。從行業(yè)板塊基金表現(xiàn)來看,近兩周周期板塊基金漲幅較大,TMT板塊基金跌幅相對較大。從行業(yè)配置特征來看,近兩周均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金,2024年初至今,同樣是均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金。近兩周新成立46只基金,總發(fā)行份額92.95億份。
  主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位相比上一期加倉軍工、電新、交運(yùn)等
  主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位與半年報(bào)相比,在電子、計(jì)算機(jī)、通信等行業(yè)上倉位增加較多,在電新、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上倉位降低。主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位與兩周前估算倉位相比,在軍工、電新、交運(yùn)等行業(yè)上倉位有所增加,且在電子、汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)上倉位降低。測算結(jié)果顯示,近期公募有色金屬、電力及公用事業(yè)、石油石化、鋼鐵等順周期板塊行業(yè)上的持倉比例有增加趨勢。
  ETF申贖情況:近期跟蹤現(xiàn)貨實(shí)盤合約價格的商品型黃金ETF凈流入較多
  近兩周ETF資金凈流入接近75億元,多數(shù)由另類投資基金和債券型基金貢獻(xiàn),其中跟蹤上金所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價格的7只商品型黃金ETF資金凈流入合計(jì)超過43億元。寬基ETF中,近兩周跟蹤滬深300的ETF凈流入近30億元,但中證500和中證1000關(guān)聯(lián)ETF凈流出均超過20億元。行業(yè)ETF中,近兩周非銀金融和計(jì)算機(jī)行業(yè)的ETF資金凈流入均超過10億元。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),過去兩周有7只ETF產(chǎn)品新成立,未來兩周目前已知將有4只ETF產(chǎn)品發(fā)行,分別是天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF、嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF、嘉實(shí)中證全指集成電路ETF和海富通中證汽車零部件主題ETF。
  FOF市場回顧:近兩周三類FOF產(chǎn)品平均收益率均為正
  近兩周(2024.3.25-2024.4.3)FOF市場整體小幅上漲,普通混合型、目標(biāo)日期型及目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型FOF產(chǎn)品近兩周平均收益率均為正,分別為0.43%、0.46%和0.37%。過去兩周新成立4只FOF產(chǎn)品,三只偏債混合型FOF,分別為易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有、中銀睿澤穩(wěn)健3個月持有和中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有;一只目標(biāo)日期FOF,為華夏養(yǎng)老2060五年持有。未來兩周將新發(fā)一只平衡混合型FOF,為安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告不涉及證券投資基金評價,不涉及對具體基金產(chǎn)品的投資建議,亦不涉及對具體個股的投資建議;本報(bào)告內(nèi)容僅供參考,投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對基金產(chǎn)品業(yè)績產(chǎn)生的影響;投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
  
  
 
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