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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240409
上傳日期:   2024/4/9 大?。?/td>   504KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(4月8日),A股全天成交9357.5億元,環(huán)比略增;北向資金凈賣出30億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為120萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為106萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.96,近90日分位數(shù)為74.44%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.94,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.91,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為8.19%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為11.49%,近90日分位數(shù)為35.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為11.66%,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為13.70%,滬市300ETF期權(quán)為14.52%,深市300ETF期權(quán)為14.40%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報16.03點(diǎn),近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
 
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