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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240412
上傳日期:   2024/4/12 大?。?/td>   494KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(4月11日),A股全天成交8179.7億元,環(huán)比略有收窄;北向資金凈買入20億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為119萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為105萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.86,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.99,近90日分位數(shù)為77.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.88,近90日分位數(shù)為43.33%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為7.74%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為10.49%,近90日分位數(shù)為14.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為10.79%,近90日分位數(shù)為16.67%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為13.57%,滬市300ETF期權(quán)為13.90%,深市300ETF期權(quán)為14.08%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報15.80點(diǎn),近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置。
 
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